Programa del Curso

1. ¿Qué es Basilea III?

1.1. Los documentos de Basilea III 1.2. ¿Fue Basilea II responsable de la crisis del mercado? 1.3. Introducción a las Enmiendas de Basilea III 1.4. El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), el G-20 y el marco de Basilea III

2. Los Nuevos Principios de Basilea III para la gestión de riesgos y el gobierno corporativo

Las áreas clave en las que el Comité de Basilea considera que es necesario prestar mayor atención

2.1 Prácticas de la Junta Directiva 2.2 Alta dirección 2.3 Gestión de riesgos y controles internos 2.4 Compensación 2.5 Estructuras societarias complejas u opacas 2.6 Divulgación y transparencia

3. La calidad del capital

3.1 El numerador: Una definición estricta de capital 3.2 Límites y mínimos 3.3 Capital ordinario de nivel 1 3.4 Acciones ordinarias emitidas por el banco 3.5 Capital adicional de nivel 1 3.6 Capital de nivel 2 3.7 Investments mantenidos por los bancos en instrumentos de capital de otros bancos y entidades financieras y de seguros 3.8 El enfoque de deducción correspondiente y los cambios en el modelo de negocio 3.9 Doble engranaje y Basilea III 3.10 Titulización y retitulización

4. Los activos ponderados por riesgo

4.1 El denominador: Cobertura de riesgo mejorada 4.2 Entendiendo la titulización

5. El ratio de capital

5.1 Además de la calidad del capital y la cobertura de riesgos 5.2 Calibración 5.3 Período transitorio

6. Estándares de liquidez global

6.1 Introducción de normas mínimas mundiales de liquidez 6.2 El ratio de cobertura de liquidez (LCR) que hace que los bancos sean más resilientes a posibles perturbaciones a corto plazo 6.3 Stock de activos líquidos de alta calidad 6.4 Salidas netas totales de efectivo 6.5 La ratio de financiación estable neta (NSFR) que aborda los descalces de liquidez estructural a largo plazo 6.6 Financiación estable disponible (PPA) 6.7 Financiación estable requerida (RSF) 6.8 Desajuste de vencimientos contractuales 6.9 Concentración de la financiación 6.10 Bienes libres de gravámenes disponibles 6.11 LCR por moneda significativa 6.12 Herramientas de seguimiento relacionadas con el mercado 6.13 Disposiciones transitorias

7. Conservación del capital

7.1 Políticas de distribución que son incompatibles con los principios de conservación del capital 7.2 Los supervisores hacen cumplir la disciplina de conservación del capital

8. Ratio de apalancamiento

8.1 Sólidos ratios basados en el riesgo de nivel 1 con altos niveles de apalancamiento dentro y fuera del balance 8.2 Ratio de apalancamiento simple y no basado en el riesgo 8.3 Introducción de salvaguardias adicionales contra el riesgo del modelo y el error de medición 8.4 Cálculo del ratio de apalancamiento

9. Colchón de capital anticíclico

9.1 ¿Procíclico o anticíclico? 9.2 El nuevo colchón de capital anticíclico 9.3 Inicio / Desafíos de los anfitriones 9.4 Orientaciones para las autoridades nacionales que gestionan el colchón de capital anticíclico 9.5 Principios que sustentan la función del juicio 9.6 Principio 1: (Objetivos) 9.7 Principio 2: (Guía de referencia común) 9.8 Principio 3: (Riesgo de señales engañosas) 9.9 Principio 4: (Pronta liberación) 9.10 Principio 5: (Otros instrumentos macroprudenciales) 9.11 Reciprocidad jurisdiccional 9.12 Frecuencia de las decisiones y comunicaciones de los tampones 9.13 Tratamiento del excedente cuando el colchón vuelve a cero

10. Instituciones Financieras de Importancia Sistémica (SIFI)

10.1 SIFIs y G-SIFIs 10.2 Mejoras en los regímenes de resolución 10.3 Capacidad adicional de absorción de pérdidas 10.4 Supervisión supervisora más intensiva 10.5 Estándares de robustez más estrictos 10.6 Revisión por pares 10.7 Evolución de la situación en los planos nacional y regional 10.8 El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) 10.9 La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) 10.10 Fortalecimiento de la supervisión del SIFI

11. Mercados e Infraestructuras de Importancia Sistémica (SIMI)

11.1 El Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera aprueban la compensación centralizada y la información comercial sobre derivados extrabursátiles 11.2 Exposiciones crediticias de contraparte derivada frente a cámaras de compensación de contrapartida central (ECC) 12. Modelización de riesgos, pruebas de estrés y análisis de escenarios 12.1 Captura del riesgo sistémico/eventos de cola en las pruebas de resistencia y la modelización del riesgo 12.2 Deficiencias del VaR: el supuesto de normalidad 12.3 Necesidad de un programa sólido de pruebas de resistencia 12.4 Captura del riesgo sistémico en los modelos de riesgo de las entidades

13. Enmiendas del Pilar 2: Pruebas de resistencia)

13.1 Enmiendas al Pilar 2: Pruebas de resistencia 13.2 Principios para la supervisión y las prácticas sólidas de las pruebas de resistencia 13.3 15 Principios de las pruebas de resistencia para los bancos 13.4 Pruebas de resistencia en toda la empresa 13.5 6 Principios de las pruebas de resistencia para supervisores

14. El impacto de Basilea III

14.1 El impacto de Basilea III 14.2 Investment Banca, Banca Corporativa, Banca Minorista 14.3 Investment Los bancos son los principales afectados, especialmente en los negocios de negociación y titulización 14.4 Las nuevas normas de capital tienen un impacto sustancial en la rentabilidad 14.5 Impacto de Basilea III en los bancos regionales 14.6 Impacto de Basilea III en el Pilar 2 14.7 Efecto de Basilea III en el sector financiero 14.8 Implicaciones de Basilea III para la gestión del riesgo bancario 14.9 Implicaciones para la Junta Europea de Riesgo Sistémico 14.10 ¿Impacto de Basilea III para los bancos comerciales? 14.11 Implicaciones de Basilea III para los bancos indígenas 14.12 ¿Pueden los bancos regionales mitigar los impactos de Basilea III? 14.13 Otras implicaciones de Basilea III 14.14 Áreas de interés

15. Conclusiones

16. Ejemplos (estudios de caso)

Estructura de capital de Basilea III Un ejemplo trabajado de un banco Basilea III – explicación de los cambios Estructura de capital de Basilea III

  21 horas
 

Número de participantes


Comienza

Termina


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

Testimonios (2)

Cursos Relacionados

Categorías Relacionadas