Econometría: Eviews y Risk Simulator

Introducción

Conceptos generales de econometría

• Comprensión de los conceptos básicos de la econometría
• Comprensión de variables y medidas
• Resumen de probabilidad y nivel de confianza
• Inferencia estadística y percentiles
• Distribuciones teóricas de probabilidad
• Pruebas de significancia e intervalo de confianza
• Trabajo con asimetría
• Curtosis
• Análisis de varianza (ANOVA)

Análisis de regresión

• Conceptos de regresión
• Comprensión de la regresión lineal
• Estimación de regresión
• Inferencia en regresión
• Comprensión de los supuestos estadísticos
• Incumplimiento de supuestos y pruebas de implicaciones
• Comprensión de la regresión espuria
• Comprensión de modelos de regresión
• Transformación de variables
• Interpretación de coeficientes
• Modelos de regresión lineal y no lineal

Análisis de series temporales

• Componentes de las series temporales
• Diferentes métodos de descomposición
• Comprensión de tendencias, ciclos y estacionalidad
• Realización de pruebas de estacionariedad
• Interpretación de gráficos y correlogramas
• Realización de prueba de raíz unitaria
• Transformación de series temporales no estacionarias
• Procesos estacionarios
• Comprensión de transformaciones complejas en el modelo
• Pronóstico económico y de series temporales

Redes neuronales

• Comprensión de los conceptos y metodología de las redes neuronales
• Composición de redes neuronales
• Resumen del aprendizaje automático (machine learning)
• Aprendizaje supervisado frente a no supervisado
• Aprendizaje automático frente a econometría

Modelado de riesgos financieros

• Medición de riesgos
• Probabilidad de ocurrencia
• Comprensión del coeficiente de variación
• Capital ajustado por riesgo

Cadena de Markov y simulación de Monte Carlo

• Comprensión del concepto de simulación y modelo
• Distribución de ajuste y probabilidad
• Creación de perfiles
• Variables aleatorias y de resultado

Evaluación de proyectos

• Definición de criterios de selección del proyecto
• Comprensión de la elasticidad de la demanda
• Viabilidad económica del proyecto
• Análisis del punto de equilibrio con riesgo
• Comprensión del flujo neto
• Uso de herramientas analíticas
• Análisis de sensibilidad (estrés)

Resumen y siguientes pasos