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Programa del Curso
Sesión 1 – Productos Estructurados
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¿Qué es un producto estructurado?
Tipos de producto estructurado
Valores respaldados por activos
Obligaciones de deuda garantizadas
Obligaciones hipotecarias garantizadas
Opciones integradas e intercambios Flotadores inversos Bonos vinculados a swaps apalancados Bonos vinculados a tipos distintos del Libor Permutas prorrogables y cancelables Permutas integradas
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Sesión 3 – Contratos de Opciones
Introducción a las opciones Terminología de opciones Negociado vs OTC Opción premium Confirmación y liquidación Volatilidad Fijación de precios de una opción – Modelo binomial Scholes Negros Otros enfoques
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La importancia de la curva de tipos
Sesión 5 – Introducción a los derivados
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¿Qué es un derivado?
¿Por qué la gente está preocupada por los derivados?
Conceptos clave
El arbitraje y el propósito original de los derivados: la coincidencia mutua de los deseos
Beneficios y usos de los derivados
Cobertura y trading
Sesión 6 – Cambio de divisas
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Cartera de inversión v cartera de negociación
Convenciones del mercado
Idioma del cambio de divisas
El proceso de negociación de divisas
ElectronIC y comercio telefónico
Controles de la sala de operaciones
Términos de la moneda
Sesión 7 – Operaciones a plazo
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Introducción a los contratos a plazo
Objeto de los contratos a plazo
Fijación de precios de un contrato a plazo y la importancia del Libor
Documentación de un contrato a plazo
Introducción a la ISDA
Confirmación y liquidación de contactos futuros
Sesión 8 – Contratos de Futuros
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Introducción a los contratos de futuros
El papel de la bolsa de futuros
La naturaleza de los contratos de futuros
El papel en el trading
Fijación de precios de un contrato de futuros
Cobertura con futuros
La importancia de la contabilidad de márgenes
Confirmación y liquidación
Sesión 9: Equity Swaps
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Objetivos de la gestión del fondo
Uso de un swap con un índice de precios de acciones
Ejemplo de flujos de efectivo de un equity swap
Permutas de rentabilidad total y otros derivados de crédito
Sesión 10 – Lo que falla en la práctica
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Modelización de escenarios y derivados
Fideicomiso de banqueros
Barings
Allfirst
LTCM
Enron
Sesión 11 – Introducción a los Temas Avanzados
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La gestión del riesgo de tipo de interés
Introducción a los instrumentos garantizados
Riesgo de crédito de contraparte y derivados
Riesgo legal y derivados
Valor en riesgo y Exposición en caso de impago
Pérdida en caso de incumplimiento y probabilidad de incumplimiento
Pruebas de estrés y riesgo de liquidez
Modelado de escenarios
El impacto de las normas internacionales de contabilidad, la NIC 39 y la NIIF 7
Reconocimiento y baja de activos
21 horas
Testimonios (3)
El interés del instructor en nuestro panel de control para dar sugerencias.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Curso - FinOps
Traducción Automática
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Curso - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Servicio personalizado y orientado a mis necesidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Traducción Automática